Ursprünglich lebten Grauköpfchen nur auf Madagaskar, inzwischen leben sie aber auch auf mehreren kleineren Inseln im Indischen Ozean.

Grauköpfchen bewohnen offene Küstenregionen und bevorzugen Graslandschaften, aber auch Savannen mit Baumbestand sowie Waldränder. Sie leben aber auch in künstlich Angelegten Landschaften, wie zum Beispiel in Reisplantagen.

Während der Brutzeit sind die sonst bis zu 30 Tiere umfassenden Gruppen kleiner, wohingegen bei üppigem Nahrungsangebot die Gruppen auch zu größeren Schwärmen zusammen finden.

Die Nahrung wird hauptsächlich vom Boden gesucht und besteht überwiegend aus Grassamen aber auch aus Früchten und Reis.

Das ausgeprägte Gefieder des Männchens ist bereits nach der ersten Befiederung zu erkennen und bildet sich nach und nach aus. Bei den freilebenden Jungvögeln bilden sich die männlichen Gefiedermerkmale erst nach der Jungmauser.